home Wirtschaft Stochastik Indikator – Wissenswertes zum beliebten Trading Oszillator

Stochastik Indikator – Wissenswertes zum beliebten Trading Oszillator

Der Begriff Stochastik stammt aus dem Griechischen und bezeichnet in etwa die „Kunst des Vermutens“. Sie beschriebt Ereignisse, die nur manchmal eintreten und deren Eintreten nicht vorhersagbar ist. Daraus entwickelte sich die Wahrscheinlichkeitstheorie oder Wahrscheinlichkeitsrechnung als Teilgebiet der Mathematik. Zum Einsatz kommen diese Theorien in verschiedenen Bereichen, unter anderem an der Börse zur Vorhersage von Kursentwicklungen.

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Der Stochastik Indikator ist ein beliebtes Werkzeug beim Trading, Pexels / pixabay / CC0 Creative Commons

Der Finanzanalysten George C. Lane entwickelte in den 1950er Jahren den sogenannten Stochastik Indikator, der beim Trading neben dem „Relative Strength Index“ (RSI) und Momentum bis heute zu den beliebtesten Oszillatoren im Börsenhandel zählt. Kurz zusammengefasst basiert dieser Indikator auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit, die davon ausgeht, dass Schlusskurse bei einer Aufwärtsbewegung dem Tageshoch nahe liegen und bei Abwärtsbewegungen dem Tagestief nahe sind. Somit lässt er Rückschlüsse zu, ob ein bestimmter Wert überverkauft oder überkauft wird. Mit dem Stochastik Oszillator lässt sich frühzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr definieren um entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Stochastik Indikator – so funktioniert die Berechnung

Bei der Stochastik kommen zwei exponentiellen Durchschnittslinien zum Einsatz, die %K Linie und %D Linie.

  • die %K Linie wird aus der Differenz des täglichen Schlusskurses zum Periodentiefstkurs errechnet, dividiert durch die Differenz von Periodenhoch zu Periodentief und multipliziert mit 100.
  • die %D Linie den einfach gleitenden Durchschnittswert (Simple Moving Average) der %K Linie dar.

Empfohlene Zeitperioden sind unter anderen fünf für die %K Linie und für die %D Linie drei Zeiteinheiten. Kauf- und Verkaufssignale werden generiert, wenn die gültige Schwankungsbreite verlassen wird, also wenn sich der Kurs nach unten oder oben entfernt. Eine überkaufte Zone wird bei den Standardeinstellungen auf dem Chart mit Werten zwischen 80 und 100 angezeigt, handelt es sich um überverkaufte Zonen, dann liegen die Werte zwischen 0 und 20. Eine ausführliche Stochastik Indikator Erklärung mit vielen Beispielgrafiken, die auch für Anfänger verständlich sind, findet man im Internet. Wird die %D-Linie von der %K von unten nach oben geschnitten, dann handelt es sich in der Regel um ein Kaufsignal. Ein Signal für den Verkauf ist, wenn die %D-Linie von der %K von oben nach unten überkreuzt wird.

Einstieg in die Stochastik für Forex Anfänger?

Experten raten Forex Anfängern, also Personen, die erstmals als Investoren und Spekulanten auf dem Devisenmarkt betätigen, ihre Trading-Strategie vorab in einem Demo-Konto auszuprobieren. Auf diese Weise kann man sich mit der Technologie des „Foreign Exchange“ auseinandersetzen, ohne eigenes Kapital einzusetzen. Verschiedene Anbieter im Internet stellen dafür kostenlose Angebote zur Verfügung. Diese verfügen in der Regel über den selben Funktionsumfang wie eine echtes Trading-Konto. Im Rahmen des Demos kann man erste Erfahrungen mit dem Stochastik Indikator sammeln und sich auch mit anderen Werkzeugen wie dem Relative Strength Index (RSI) auseinandersetzen. Bei vielen Anbietern ist es nach erfolgreicher Testphase auch möglich, das Demo-Konto in ein echtes Trading-Konto umzuwandeln.

Unterschieden wird zudem in die Fast Stochastik und die Slow Stochastik. Daneben gibt es auch die Full Stochastik, bei der es sich um eine personalisierte Version handelt. Der ursprüngliche Indikator ist die Fast Stochastik. Hier erhält man sehr reaktionsschnell besonders viele Ein- und Ausstiegssignale, die mitunter schwierig zu bewerten sind. Die Slow Stochastik zählt zu den zuverlässigsten Varianten, da sie weniger Fehlsignale erzeugt und auf längeren Perioden basiert. Generell ist es empfehlenswert, den Stochastik Indikator mit anderen trendbestätigenden Indikatoren wie dem RSI zu kombinieren. Jedoch sollten nicht zu viele Indikatoren für die Strategie und Analysen zum Einsatz kommen, da man sonst leicht den Überblick verliert und sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Was sind die besten Indikatoreneinstellungen?

Wer als Einsteiger noch nicht genau erfasst hat, wie die unterschiedlichen Indikatoren funktionieren, sollte sich zuerst an die Standardeinstellungen halten. Erst wenn man erste Erfahrungen gesammelt hat und klar ist, für was der Stochastik Indikator oder ein anderer Oszillator verwendet werden können, sind Modifikationen an den Einstellungen ratsam. Diese sind hingegen sinnlos, wenn der Verwendungszweck unklar ist oder wenn die Signale nicht korrekt interpretiert werden können. Letztlich bleibt festzuhalten, dass derartige Trading-Signale weiterhin auf einer Wahrscheinlichkeitsrechnung basieren. Somit kann es keine Erfolgsgarantie geben. Die Wahrscheinlichkeit eines Trading-Erfolgs kann sich beim geübten Einsatz dieser Werkzeuge jedoch deutlich erhöhen.